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    【交易心理】交易成功的数学分析

    2020-09-01 11:49 来源: 金融期货资讯网

      现在,我们知道: (1) 当牵涉到利润和亏损时,您的行为可能会变得不理性; (2) 模拟交易和真实交易的体验可能完全不同;以及 (3) 很容易受他人影响而改变计划—您要怎么做呢?

      您要做的是学会管理您的个人和情感预期。我们来看两个模型:一个对交易新手没有帮助,另一个则肯定有帮助。

    准确性模型

      不论您在哪里读的书,您在学业方面的所有努力理应都可以通过好的成绩获得回报。您学习越努力,获得的成绩就越好。长此以往,您的总体成绩或GPA就非常高。学业功课是准确性模型的一个很好的例子,即您做对的题越多,您的分数就越高。

      答对所有问题,成绩是A。答对90%的问题,成绩是B。如果测试一共有50道题,您的正确率是90%,相当于您做对了45道题。您也可以这样说,这次测试您的正确和错误回答的比率为9:1。如果每道题的分值相同,这一模型非常合理。

      然而,在交易中,每道题(每笔交易)的分值(利润/亏损)则不一样。这正是让交易新手抓狂的原因所在。如果您忽略这个要点,您会发现自己一直在填鸭式的学习和阅读,直到您被惹怒。

    数学预期模型

      帮助您计算您的交易规则是否可行的模型叫做数学预期模型。由于管理您的个人和情感预期很重要,这个公式对您的损益以及构建可以实现长期成功交易的情感体系都是有利的。

      这个模型的要点在于您必须控制亏损的幅度,而尽可能长地持有盈利的仓位。现实中,很多成功的交易者将止盈和止损的比例设置为3:1或4:1。

      假设您开始验证您的交易规则,您预计它们获利的频率为40%。换句话说,您超过一半的时间都判断错误。您还注意到,您赚钱的单子的规模是赔钱的单子规模的三倍。您应该使用这个模型吗?如果您60%的时间都是错的,您怎么能赚钱呢?您的朋友会怎么说?更重要的是,您的配偶会怎么说?这些喋喋不休的问题都是您情感体系的一部分,数学分析则可以帮助您保持良好的心态。

    方法如下:

      (获利频率 x 获利订单平均大小) - (亏损频率 x 亏损订单平均大小) = 风险

      (.40 x 3) - (.60 x 1) = (1.2 - .6) = .6个风险单位

      上述数学预期公司表明,您可以继续使用您的交易模型,因为“平均而言”,这些规则是能够获利的(即公式的结果为正值),即便您赔钱的交易数量比赚钱的交易数量多。

      需要注意的是,上述分析成立的关键在于控制亏损订单,同时尽可能长期地持有获利的订单。您不能不止损,期待您的亏损订单出现逆转,变成获利颇丰的订单。发生这种情况的几率太低。如果您是长线投资者,可能要另当别论。但我们讨论的是在大宗商品期货市场上的杠杆交易。

      所以,忘掉您在学校学习的那一套吧--正确性和准备率会有回报。要像棒球明星那样,明白您的自尊不应取决于您的击球平均得分。成功的交易需要另一种智慧,将接受亏损视为获利交易策略的一部分。

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