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    忻州股指期货配资:期货配资套利的方法

    2019-03-05 11:54 来源: 金融期货资讯网
      任何的事物都有两面性,在期货配资交易中,投资风险小收益就相应的小,投资风险大收益就相应的大,这也是一中简单的心理分析,说了这么多套利交易也不例外,那么期货配资套利的方法有哪些?
     
    忻州股指期货配资:期货配资套利的方法
     
      1、计算股指期货的理论价格,估计股指期货合约无套利区间的上下边界。无套利区间的上下界确定与许多参数有关,比如借贷利率为多少,市场流动性如何,市场冲击成本,交易手续费等。确定参数后代入公式即可得到适合自身的无套利区间。由于套利机会转瞬即逝,所以无套利区间的计算应该及时完成,实际操作中往往借助电脑程式化交易进行。
     
      2、判断是非存在套利机会。通过观察股指期货合约价格走势并与无套利区间进行比较,可以判断是否存在套利机会,只有当期货价格落在无套利区间上界之上或下界之下时,才出现可操作的套利机会。
     
      3、确定交易规模,确定交易规模时应考虑预期的获利水平,交易规模大小对市场冲击影响,交易规模过大会造成冲击成本高,从而使套利利润降低。此外,还应考虑融资和融券的可能性,由于我国目前还不能融券,所以反向基差套利还难以实施。
     
      此外,套利往往能够表现出季节性的关系,也就是说在一个特定的时间段显示出价格变动幅度的宽窄情况,通过实践,证明其符合程度相当高,这种套利也就是季节性套利,而且在期货交易中提供最佳的获利机会。为了利用季节性做套利,就一定要结合多年前的价格资料和研究这种套利,要将当前的供求放在一起去考虑,之后研究过去的市场行为是不是能够用在未来的几年。这种类比研究法是以多种市场分析方法结合在一起的分析方法,在关于期货套利的期货知识中,像这一类方法是用以证明之前的激励因素是不是在套利季节再次发生。为了让这种季节性的趋势更加的可信,关键还是确定明显的等量让激励因素起到应有的作用。
     
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