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    做空沪深300指数的策略

    2019-04-03 11:13 来源: 金融期货资讯网
      由于股市的走势更高或保持水平的频率远高于下跌的频率,做空股票或交易所交易基金(ETF)很难获得一致的收益。股票、ETF或股指期货的空头头寸损失也可能是无限的。然而,有时对沪深300等基准股指的看跌押注是合适的。

      做空沪深300股指期货

      期货合约是在指定的未来日期和指定的价格买卖金融工具(如沪深300指数)的协议。与农业、金属、石油和其他大宗商品的期货一样,投资者只需支付沪深300指数合约价值的一小部分。中国金融期货交易所称之为“保证金”,但它不同于股票交易的保证金。沪深300指数期货合约中存在巨大的杠杆作用,市场中突然开始上升的空头头寸可能迅速导致巨额亏损,并要求交易所提供更多资本以保持头寸的开放。把钱加到亏损的期货头寸上是错误的,投资者在每笔交易中都应该有止损。



      沪深300看跌期权

      做空沪深300指数的另一个考虑因素是买入沪深300ETF的看跌期权。投资者也可以直接买入沪深300指数本身的看跌头寸,但这也有一些不利之处,包括流动性。根据ETF的价格和到期日的深度,留在ETF是一个更好的选择。与卖空相反,看跌期权赋予在指定日期前以指定价格出售100股证券的权利。指定的价格称为罢工价格而指定的日期为届满日期。看跌买家预计沪深300ETF的价格会下跌,看跌者有权将证券“卖出”或出售给其他人。

      在实践中,大多数期权在到期前没有行使,而且在该日期之前的任何时候都可以在损益时被关闭。选择在许多方面都是极好的工具。例如,有一个固定和有限的潜在损失。此外,期权的杠杆作用会减少资本的数量,使其陷入看跌的境地。然而,零售期权交易员最喜欢的策略是看着期权到期时毫无价值。如果一个期权的溢价金额损失了一半,那么它就应该出售,因为它很可能到期时毫无价值。

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