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    南方中证500ETF联接(LOF)A净值下跌1.16%

    2020-08-10 11:43 来源: 金融期货资讯网

      南方中证500ETF联接(LOF)A基金08月07日下跌0.98%,现价1.734元,成交266.34万元。当前本基金场外净值为1.7252元,环比上个交易日下跌1.16%,场内价格溢价率为-0.48%。

      本基金为上市可交易型ETF联接基金基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.37%,近3个月本基金净值上涨24.43%,近6月本基金净值上涨27.06%,近1年本基金净值上涨45.55%,成立以来本基金累计净值为1.8252元。

      本基金成立以来分红3次,累计分红金额3.45亿元。目前该基金开放申购。

      基金经理为罗文杰,自2013年04月22日管理该基金,任职期内收益104.44%。

      最新基金定期报告显示,该基金重仓持有绝味食品(持仓比例0.01%)、卫宁健康(持仓比例0.01%)、金发科技(持仓比例0.01%)、小商品城(持仓比例0.01%)、上海家化(持仓比例0.01%)、王府井(持仓比例0.01%)、宝信软件(持仓比例0.01%)、安琪酵母(持仓比例0.01%)、生物股份(持仓比例0.01%)、天坛生物(持仓比例0.01%)。

    报告期内基金投资策略和运作分析

      报告期内,中证500指数涨16.32%。期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。

      我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下:

      (1)大额申购赎回带来的成份股权重偏差,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化;

      (2)报告期内指数成份股(包括调出指数成分股)的长期停牌,引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的微小偏离;

      (3)报告期内,我们根据指数定期的成份股调整进行了基金调仓,事前我们制定了详细的调仓方案,在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生,从实施结果来看,效果良好,跟踪误差控制在理想范围内。

    报告期内基金的业绩表现

      截至报告期末,本基金A份额净值为1.5025元,报告期内,份额净值增长率为16.72%,同期业绩基准增长率为15.47%;本基金C份额净值为1.4897元,报告期内,份额净值增长率为16.60%,同期业绩基准增长率为15.47%。

     

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