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    尾随止损组合如何导致交易获胜

    2020-09-08 12:13 来源: 金融期货资讯网

      在线经纪人一直在寻找限制投资者损失的方法。最常见的下行保护机制之一是被称为止损令的退出策略,即如果股价下跌到某个水平,头寸将自动以当前市场价格卖出,以阻止进一步的损失。

    尾随停止

      在一定的止损量下,交易者可以在一定的止损量下,以一定的止损量来进行止损,而不是在一定的止损量下进行止损。

      下面是它的工作原理。当价格上涨时,它会拖累尾随止损。当价格最终停止上涨时,新的止损价格仍保持在原来的水平,从而自动保护投资者的下行,同时在价格达到新高时锁定利润。尾随止损可用于支持传统止损单的股票、期权和期货交易所。

    尾挡工作原理

      考虑如何更好地理解尾随库存数据:

    • 购买价格=10美元
    • 设置尾随止损时的最后价格=$10.05
    • 尾随金额=20美分
    • 即时有效止损值=9.85美元

      如果市价攀升至10.97美元,你的尾随止损值将升至10.77美元。如果你的价格在10.77美元不变的话,你的价格会保持在10.77美元不变。如果价格继续下跌,这次跌至10.76美元,它将穿透你的止损位,立即触发市场秩序。

      您的订单将按最后10.76美元的价格提交。假设当时的买入价是10.75美元,那么该仓位将在这一点和价格结束。当然,净收益为每股0.75美元,扣除佣金。

      在短暂的价格下跌期间,抑制重设尾随止损点的冲动是至关重要的,否则你的有效止损可能最终低于预期。同样地,当你看到图表中的势头达到顶峰时,特别是当股票达到新高时,控制尾随止损是明智的。

      重温前面提到的例子,当最后一个价格达到10.80美元时,交易者可以将尾随止损从0.20美分收紧到0.11美元,允许股票价格波动具有一定的灵活性,同时确保在出现实质性回调之前触发止损。精明的交易者可以随时在市场上提交卖出指令来平仓。

    两全其美

      当传统止损和尾随止损相结合时,计算你的最大风险承受能力是很重要的。例如,您可以将止损设置为低于当前股价2%,尾随止损设置为低于当前股价2.5%。随着股价上涨,尾随止损点将超过固定止损点,使其变得多余或过时。

      任何进一步的价格上涨都意味着每一次价格上涨都将潜在的损失降到最低。在尾随时间内,只会触发后市止损功能。

      在活跃交易中使用尾随止损组合

      由于价格波动和某些股票的波动性,特别是在交易日的第一个小时内,尾随止损更难用于活跃的交易。再说一次,这种快速移动的股票通常会吸引交易员,因为它们有可能在短时间内产生大量资金。考虑以下库存示例:

    • 购买价格=90.13美元
    • 股数=600
    • 止损=$89.70
    • 第一个尾随止损=$0.49
    • 第二个尾随止损=0.40美元
    • 第三个尾随止损=0.25美元

      在图1中,我们看到一只股票处于稳定的上升趋势,这是由移动平均线中的强线决定的。请记住,所有股票的阻力似乎都以“.00米”和“.50”结尾,尽管没有那么强烈。这就好像交易员不愿意把它推到下一个美元水平。

      我们的样本股票是股票Z,它以90.13美元的价格买入,止损为89.70美元,初始止损为0.49美分。当最后的价格达到90.21美元时,止损被取消,因为尾随的止损接手了。当最后一个价格达到90.54美元时,尾随止损点被收紧至0.40美元,目的是在最坏的情况下实现盈亏平衡交易。

      随着价格稳步逼近92美元,是时候收紧止损了。当最后的价格达到91.97美元时,尾随止损点从0.40美元收紧至0.25美分。由于小幅获利回吐,股价跌至91.48美元,所有股票均以91.70美元的平均价格出售。扣除佣金后的净利润为942美元,占比1.74%。

      要使此策略适用于活跃交易,您必须设置一个跟踪止损值,该值将适应特定股票的正常价格波动,并且只捕捉价格的真正回落。这可以通过在积极交易前对股票进行几天的深入研究来实现。

      下一步,你必须能够通过看一个模拟时钟,记录长臂在下午1点到2点之间的角度来计时交易,你可以用它作为指导。现在,当你最喜欢的移动平均线在这个角度保持稳定时,保持你最初的尾随止损。随着移动平均线改变方向,跌破下午2点,是时候收紧尾随止损价差了。

    交易者风险

      交易者在使用止损时面临一定的风险。首先,做市商敏锐地意识到你与经纪人之间的任何止损,并可能迫使你在价格上遭受重创,从而使你失去仓位,然后再次将价格推高。

      此外,在尾随止损的情况下,在该股获得支撑的早期阶段,有可能将止损设置得过紧。在这种情况下,结果将是相同的,止损将由价格的暂时回落触发,让交易者为感知到的损失而烦恼。这可能是一颗难以下咽的心理药丸。

    底线

      虽然使用尾随止损有很大的风险,但将其与传统止损相结合,可以大大减少损失和保护利润。

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