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    4种常见的主动交易策略

    2020-09-08 11:52 来源: 金融期货资讯网

      活跃交易是指根据短期走势买卖证券,以期从短期股价图上的价格变动中获利。与主动交易策略相关的心态不同于被动或指数投资者的长期买入持有策略。活跃的交易者认为,短线走势和捕捉市场趋势是获利的地方。

      有各种方法可以用来完成一个积极的交易策略,每一种方法都有适当的市场环境和策略所固有的风险。以下是四种最常见的活跃交易策略以及每种策略的内在成本。

    1.日交易

      日内交易可能是最著名的活跃交易方式。它通常被认为是活跃交易本身的假名。日交易,顾名思义,是在同一天内买卖证券的方法。持仓在当日内平仓,不隔夜持仓。传统上,日交易是由专业交易员,如专家或做市商来完成的。然而,电子交易已经向新手开放了这种做法。

    2.头寸交易

      有些人实际上认为持仓交易是一种买入并持有的策略,而不是主动交易。然而,头寸交易,当由高级交易者完成时,可以是一种活跃的交易形式。仓位交易使用从每日到每月的长期图表,结合其他方法来确定当前市场方向的趋势。这种交易可能持续几天到几周,有时甚至更长,这取决于趋势。

      趋势交易者寻找连续的高点或低点来决定证券的走势。趋势交易者通过跳上“波浪”并乘风破浪,旨在从市场波动的上升和下跌中获益。趋势交易者试图决定市场的走向,但他们并不试图预测任何价格水平。通常情况下,趋势交易者在趋势确立后会跳上趋势,当趋势中断时,他们通常会退出头寸。这意味着,在市场波动较大的时期,趋势交易更加困难,仓位普遍减少。

    3.摆动式交易

      当趋势中断时,摇摆交易者通常会参与进来。在一个趋势的末尾,当新趋势试图建立自己时,通常会有一些价格波动。摇摆交易者在价格波动开始时买进或卖出。摇摆交易通常持续一天以上,但时间比趋势交易短。摇摆交易者通常根据技术或基本面分析创建一套交易规则。

      这些交易规则或算法的目的是确定何时买卖证券。虽然摆动式交易算法不必精确,也不必预测价格变动的高峰或低谷,但它确实需要一个向某个方向移动的市场。波动交易者面临的风险是区间波动或横向波动。

    4.倒卖

      倒卖是活跃交易者采用的最快策略之一。它包括利用买卖价差和订单流造成的各种价格差距。这种策略通常是通过制造价差或按买入价买入,然后按卖出价卖出来获得两个价位之间的差价。黄牛党试图在短时间内保住自己的位置,从而降低与策略相关的风险。

      此外,黄牛党不会试图利用大的移动或大的数量。相反,他们试图利用频繁发生的小型移动,并更频繁地移动较小的卷。由于每笔交易的利润水平很低,黄牛党会寻找更具流动性的市场来增加交易频率。与摇摆交易者不同的是,黄牛党喜欢安静的市场,不容易出现突然的价格波动,因此他们有可能在相同的买入/卖出价格上反复出现价差。

    交易策略的固有成本

      积极的交易策略曾经只被专业交易员采用是有原因的。拥有内部经纪公司不仅可以降低与高频交易相关的成本,但这也确保了更好的交易执行。1 2降低佣金和更好的执行是提高策略盈利潜力的两个因素。3成功实施这些策略通常需要大量的硬件和软件采购。除了实时的市场数据,这些成本使得活跃的交易对个体交易者来说有些禁止,尽管并非完全无法实现

      这就是为什么被动和指数化策略,采取买入和持有的立场,提供较低的费用和交易成本,以及较低的应税事件,如果出售一个盈利的立场。尽管如此,被动策略并不能战胜市场,因为它们持有广泛的市场指数。活跃的交易者寻求“阿尔法”,希望交易利润能超过成本,并有助于一个成功的长期策略。

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