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    市场深度分析如何提升流动性

    2020-08-21 16:18 来源: 金融期货资讯网

      谈到有效交易,资产流动性至关重要。对资本市场参与者来说,幸运的是,期货提供了种类繁多、流动性稳定的产品。

      那么你如何识别市场中的流动性呢?有许多方法,从依靠经验到应用技术指标。然而,一种行之有效的方法被称为市场深度分析。

    流动性是什么?

      流动性是指资产转换为现金的能力。流动资产可随时转换为现金;非流动性资产则不然。

      当然,流动性在期货市场的应用要复杂一些。一般来说,所有的合同都可以迅速转换成现金。然而,这种转换的价格因几个因素而不同。流动性最强的市场表现出以下特征:

    • 紧/问利差
    • 强大的交易量
    • 有序的价格走势
    • 高效的资产定价

      如果你是一个活跃的交易者,参与流动市场是有好处的。流动性市场将为你提供与贸易相关的最大效率,因为价格反映资产价值,价差很小,而且交易量是一致的。现在,让我们看看交易员如何使用市场深度分析来识别内在流动性证券。

    应用市场深度分析

      也许衡量一个产品流动性的最好方法是通过对其市场深度的研究。市场深度是指某一证券在任何给定时间的本地买卖订单的总数。把市场深度想象成杂货店结账的队伍——队伍越长,市场深度越大。深度市场被认为具有流动性,确保在每个价格点上都有充足的买家和卖家。

      以下是用于识别流动性的市场深度分析的三个方面:

      订单流:订单流描述了在任何时候进入市场的买入和卖出订单的数量。强劲的订单流显示出市场的深度,促进了流动性和有效的资产定价。

      成交量:交易量是衡量流动性的基本指标。在期货中,成交量是指买卖合同的数量。交易员通常会根据时间周期或特定价格点来研究成交量。

      市场深度(DOM):交易者的市场深度,或者交易DOM,是监测流动性变化的一种方便的方式。DOM本质上是一个阶梯,说明了订单流、交易量和价格走势。对于大多数短线交易者来说,DOM是订单执行和分析的关键部分。

      对许多交易者来说,订单流、交易量和交易DOM都是至关重要的战略投入。一个健壮的订单流保证了流动性并产生交易量,这两者都反映在DOM上。

      这种市场深度分析的美妙之处在于用户友好、直观。您只需要观察DOM并注意在不同的价格点上出现的买/卖订单。订单数量越多,市场深度和潜在流动性越大。

    从市场深度入手

      成为现代交易者的诸多好处之一是技术的可用性。软件交易平台已经将猜测从分析中剔除,特别是当它涉及到市场深度分析时。例如,Daniels Trading的旗舰平台dt Pro提供了一套健壮的技术工具,包括高级DOM、图表和指示器应用程序。

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