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    股指期货市场成交量解读

    2019-04-09 11:49 来源: 金融期货资讯网
      虽然许多交易者知道如何在股票的技术分析中交易量,但在期货市场中对于交易量的理解可能需要更深一层的思考,因为对股指期货交易量的研究远少于对股票交易量的研究。



      在这里,我们大致了解一下在期货市场的成交量时你应该知道的一些事情。

      成交量报告和流动性

      每个期货合约的数量(个别合约规定标准交割月数)与市场总量或所有个别合约的总数量一起被广泛报告。这些成交量数据在相关交易日后一天公布,但在当前交易日定期公布估计数。对于某些合同,此类估计值可以按小时定期发布。

      在期货市场上,交易量的最基本用途是分析它与流动性的关系。在流动性最大的地方,期货交易者将获得最佳的执行填充,这发生在按数量计算最活跃的交割月份。然而,由于合约从第二个月开始,交易者将头寸转移到最近的交割月,导致交易量自然增加。相比之下,随着交货日期的临近,成交量会下降。因此,仅从一个交货月的数量来看,就可以获得市场活动的一维图像。

      从股市的角度来看,用总成交量来获得市场的总体情况,将类似集团中所有股票的成交量加起来,或许是特定行业集团的成交量。当一个特定合同的数量非常低时,这种情况就会缓和下来。

      因为总成交量可能不会立即出现在期货市场上,即使是作为日内估计量的一个替代品。tickvolume是价格变化的数量,不管在任何给定的时间间隔内发生的数量是多少。成交量与实际成交量相关的原因是,随着市场变得更加活跃,价格的来回变化更加频繁。

      交易日结束时的成交量集群

      应注意,成交量预计将在交易日的两端聚集。早上,由于交易员对隔夜新闻和事件以及收盘后计算和分析的前一天数据作出反应,订单很早就进入市场。

      由于交易者根据当天的价格走势在仓位上扭亏为盈,一天的结束往往是活跃的。收盘价通常是当天最可靠的价值。

      了解图表模式

      日内交易量显示了典型的图表模式,例如一个圆形的底部形成,显示了交易商午休时的最低交易量。然而,个别问题的模式可能与这些模式不同。

      用开放式兴趣解读量

      未平仓合约是对期货市场中未平仓交易参与者的衡量。未平仓合约是指一个市场或合约中所有未平仓合约的净值,描绘了该市场中可能出现的交易量深度。一个每天合约数量较低,但同时还有大量未平仓合约的市场告诉交易者,只有当价格合适时,才会有许多参与者进入市场。

      持仓交易者持有未平仓合约,但该交易者愿意持有较长时间的多头头寸。如果价格继续上涨,多头将有能力在更长时间内持有头寸,而空头更有可能被迫退出头寸。

      解释期货市场成交量和未平仓合约变动的一些经验法则如下:

      成交量上升和未平仓合约上升证实了这一趋势。

      成交量的上升和未平仓合约的下跌意味着头寸清算。

      成交量的下降和未平仓合约的上升意味着一段缓慢的积累期。

      成交量下降和未平仓合约下降描述了一个拥挤阶段。

      以上是关于“股指期货市场成交量解读”的全部内容,了解更多期货知识敬请关注金融期货资讯网
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